Адаптация математических методов и моделей фрактального анализа к исследованию агрегированных экомических временных рядов данных страховой компании

  • Ксения Александровна Ковалева Кубанский государственный аграрный университет
  • Альфира Менлигуловна Кумратова Кубанский государственный аграрный университет
  • Любовь Анатольевна Чикатуева Ростовский государственный экономический университет
  • Игорь Иванович Василенко Кубанский государственный аграрный университет
Ключевые слова: страховая компания, статистические показатели, предпрогнозный анализ, R/S-анализ, критерии риска

Аннотация

Цель: в настоящей статье предлагается комплексный подход к прогнозированию рынка страховых услуг, базирующийся на совместном использовании как классической, так и новой «нелинейной» статистики. Обсуждение: предложенные и апробированные авторами методы представлены в виде многокритериальной (двукритериальной) математической модели для оценки трендоустойчивости временных рядов страхования. В качестве первого критерия авторами предложен показатель, отражающий глубину памяти временного ряда в виде нечеткого множества, полученный на базе R/S-анализа, второй критерий – показатель Херста. Результаты: применение двукритериального подхода к оценке трендоустойчивости временных рядов позволяет дифференцировать их по показателю трендоустойчивости и подобрать работающие прогнозные модели.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2020-12-20
Раздел
Математические методы в экономике