Формирование портфеля ценных бумаг из акций с персистентной динамикой - Касаткин, Сергей Евгеньевич; Куликова, Татьяна Вячеславовна (Современная экономика: проблемы и решения, 2015)
Предлагается первоначальный состав портфеля ценных бумаг формировать из акций, в динамике доходности которых наблюдается долговременная память. Это позволяет оптимизировать структуру портфеля с ориентацией на упреждающие оценки доходности акций, которые в этом случае имеют достаточно высокий уровень надежности. Портфели с такой структурой, как правило, высокоэффективны на упреждающих отрезках времени.