Адаптивный портфель ценных бумаг на основе модели шарпа - Бахолдин, Сергей Владимирович (Современная экономика: проблемы и решения, 2015)
Рассматривается подход, предусматривающий построение адаптивной модели портфельного инвестирования на основе модели Шарпа. Обучающая выборка для настройки параметра адаптации формируется из данных пост упреждающего периода. В качестве критерия для настройки параметра адаптации предложено использовать отношение доходности к риску.