Оптимальные портфельные решения при наличии скачков цен рисковых активов - Наталуха, И. Г. (Современная экономика: проблемы и решения, 2015)
Построена модель фондового инвестирования, позволяющая проанализировать оптимальные портфельные стратегии агента финансового рынка в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.