Приближенный анализ справедливой цены опциона на основе уравнения Блэка-Шоулза - Хацкевич, Владимир Львович (Современная экономика: проблемы и решения, 2015)
Представлен метод приближенного решения уравнения Блэка-Шоулза, описывающего формирование цен на европейские опционы колл. Метод основан на представлении решения в виде степенного ряда с использованием интерполяционных полиномов. Проведен анализ зависимости найденной приближенной справедливой цены от влияющих на нее факторов.