Моделирование поведения трейдеров в биржевых взаимодействиях методом итерации - Левин, Борис Аркадьевич (Современная экономика: проблемы и решения, 2020)
Цель: статья посвящена построению проекционно-векторной модели итерационного типа, позволяющая фиксировать процесс каждой итерации торгов как поведение трейдеров в виде мысленного их устремления к выгоде на основе денежной оценки ценности товара в биржевых взаимодействиях. Обсуждение: с появлением высокоскоростной торговли на биржах в конце XX века и ускорения ее в ХХI веке невозможно устойчиво спрогнозировать установление цены акции или фьючерса даже в следующем баре будущего [1, 9, 11, 18, 24]. Поэтому необходим иной подход к обоснованию теории рыночного взаимодействия, с привлечением образующегося рыночного мышления в виде устремления к выгоде, относящегося отдельно как к покупателям, так и к продавцам, что создает прецедент торгов, предшествующих мгновенному возникновению равновесной цены [4, 5, 10, 11]. И при этом использовать принцип парадигмы Билла Вильямса, что на примитивном рынке до момента установления равновесной цены предшествуют торги как результат окончания сделки между покупателем и продавцом при их устремлении и достижении выгоды как ценность товара равной ценности денег. Следовательно, таким образом, будет определяться поведение трейдеров как мысленное устремление к выгоде, которое может характеризовать суперпозицию волновых движений от торгов контрагентов, и в результате этого определять влияние детерминант спроса и предложения, обосновывающие ценность денег и ценность товара, что в результате создаст достаточно устойчивую и последовательную во времени смену больших и малых ценовых волн на биржах [9, 10, 11]. Это подтверждается статистическими выборками Нью-Йоркской, Чикагской, Лондонской, Московской бирж [4]. Результаты: обоснованы природные закономерности, демонстрирующие достаточно устойчивую среду поведения трейдеров интеллектуального порядка, включающую распределение контрагентов в их устремлении к выгоде в рыночной среде со статистическим подтверждением гиперболического распределения с характеристическими числовыми коэффициентами 0,5; 1,5. Предложена проекционновекторная модель итерационного типа, которая позволяет наглядно фиксировать процесс каждой итерации торгов в прогрессирующем для положительного результата поведения трейдеров в виде мысленного устремления к выгоде в определенном направлении на основе доказательства квантово-механического процесса их мышления, что достигается путем проектирования исходных оценок сравниваемых ценностей товара и денег за него покупателем-продавцом. Таким образом, осуществляется прогноз цен при выявлении начальной волны больших ценовых биржевых колебаний после достаточно продолжительных малых ценовых колебаний.