Параметрическая идентификация моделей векторной авторегрессии - М. Г. Матвеев (Современная экономика: проблемы и решения, 2015)
Предложены модификации метода наименьших квадратов и метода моментов для параметрической идентификации модели векторной авторегрессии. Обосновано применение модифицированного метода наименьших квадратов для идентификации коротких стационарных временных многомерных рядов с высокой коррелированностью.