Маглеванный, И.И. и Цаплина, М.Г. 2015. Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1). Современная экономика: проблемы и решения. 1, (апр. 2015), 20-34. DOI:https://doi.org/10.17308/meps.2015.1/66.