Маглеванный, И. И.; Цаплина, М. Г. Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1). meps 2015, 1, 20-34.