Маглеванный, И. И., & Цаплина, М. Г. (2015). Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1). Современная экономика: проблемы и решения, 1, 20-34. https://doi.org/10.17308/meps.2015.1/66