МАГЛЕВАННЫЙ, И. И.; ЦАПЛИНА, М. Г. Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1). Современная экономика: проблемы и решения, v. 1, p. 20-34, 5 апр. 2015.