Маглеванный, Илья Иванович, и Мария Георгиевна Цаплина. 2015. «Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)». Современная экономика: проблемы и решения 1 (апрель), 20-34. https://doi.org/10.17308/meps.2015.1/66.