Маглеванный, И. И. and Цаплина, М. Г. (2015) “Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)”, Modern Economics: Problems and Solutions, 1, pp. 20-34. doi: 10.17308/meps.2015.1/66.