Маглеванный, И. И. и Цаплина, М. Г. (2015) «Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)», Современная экономика: проблемы и решения, 1, сс. 20-34. doi: 10.17308/meps.2015.1/66.