И. И. Маглеванный and М. Г. Цаплина, “Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)”, meps, vol. 1, pp. 20-34, Apr. 2015.