И. И. Маглеванный и М. Г. Цаплина, «Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)», meps, т. 1, сс. 20-34, апр. 2015.