Маглеванный, И. И., and М. Г. Цаплина. “Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)”. Modern Economics: Problems and Solutions, Vol. 1, Apr. 2015, pp. 20-34, doi:10.17308/meps.2015.1/66.