Маглеванный, И. И., и М. Г. Цаплина. «Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)». Современная экономика: проблемы и решения, т. 1, апрель 2015 г., сс. 20-34, doi:10.17308/meps.2015.1/66.