Маглеванный, Илья Иванович, and Мария Георгиевна Цаплина. “Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)”. Modern Economics: Problems and Solutions 1 (April 5, 2015): 20-34. Accessed December 5, 2025. https://journals.vsu.ru/meps/article/view/8384.