Маглеванный, Илья Иванович, и Мария Георгиевна Цаплина. «Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1)». Современная экономика: проблемы и решения 1 (апрель 5, 2015): 20-34. просмотрено июль 22, 2024. https://journals.vsu.ru/meps/article/view/8384.