Маглеванный ИИ, Цаплина МГ. Программная реализация робастного алгоритма оценки волатильности финансовых временных рядов в рамках модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедатичности GARCH (1,1). meps [Интернет]. 5 апрель 2015 г. [цитируется по 25 ноябрь 2024 г.];1:20-4. доступно на: https://journals.vsu.ru/meps/article/view/8384