Новый метод проверки стационарности временных рядов и принятие решений об открытии короткой позиции

Аннотация

Предмет: слабо стационарные случайные процессы в экономике, реализованные в виде временных рядов. Цель: улучшить метод проверки стационарности по автоковариационной функции, метод проверки стационарности по математическому ожиданию дополнить случаем близкого к нулю среднего значения временного ряда; найти примеры практического применения информации о слабой стационарности. Дизайн исследования: исследование носило теоретический, математико-статистический характер. Проверка корректности полученных результатов осуществлялась на модельных и реальных примерах временных рядов. В том числе на примере котировок акций ЗАО «Татнефть» за короткий период времени. Результаты: новый метод проверки временного ряда на стационарность по автоковариационной функции, а также дополненный метод проверки на стационарность по математическому ожиданию. Исследована проблема выбора подходящего момента для открытия короткой позиции на фондовом рынке. Информацию о стационарности средних значений котировок акций или фьючерсов предлагается использовать как индикатор для принятия решения об открытии короткой позиции. В сочетании с обычными методами технического анализа это может способствовать снижению рисков как для трейдеров, так и для брокеров.