Методологические аспекты совершенствования ценообразования банковских вкладов

Аннотация

Цель: Статья посвящена вопросам совершенствования ценообразования срочных вкладов с учетом ограниченной рациональности вкладчиков и наличия издержек перехода при смене банка. Обсуждение: Эффективное ценообразование банковских вкладов дает возможность минимизировать издержки и увеличить клиентскую базу кредитной организации. Автором выделены основные тенденции на рынке банковских вкладов России: эффективное функционирование механизма защиты вкладов, внедрение технологических инноваций обслуживания, государственное регулирование уровня процентной ставки, снижение лояльности и повышение мобильности вкладчиков. Для снижения ценовой конкуренции на рынке банкам необходимо пересмотреть используемые подходы к ценообразованию. Классические подходы, использующие инструментарий математической оптимизации, не позволяют получить решение задачи максимизации целевой функции (прибыль, доля рынка или объем вкладов) при нелинейных взаимосвязях множества параметров модели. Предлагаемая для применения агент-ориентированная модель, базирующаяся на проведении вычислительных экспериментов, дает возможность включения в модель таких факторов поведения вкладчиков как издержки перехода, информационная ограниченность, а также позволяет учесть особенности интерпретации рыночных данных. Результаты: В статье показано, что современные тенденции на рынке вкладов создают предпосылки к совершенствованию традиционных подходов ценообразования. Автором предлагается использовать агент-ориентированную модель при разработке ценовой политики банка, позволяющую учесть ограниченную рациональность в поведении вкладчиков.