Прогнозирование экономической динамики с помощью комплекснозначной авторегрессии с временной составляющей (CTAR)

Аннотация

Цель: статья, подготовленная по результатам гранта РФФИ No 19-010-00610/19 «Теория, методы и методики прогнозирования экономического развития авторегрессионными моделями комплексных переменных», посвящена вопросам моделирования и прогнозирования экономической динамики с помощью методов комплекснозначной экономики. Обсуждение: в современном экономическом прогнозировании активно используют модели авторегрессии. Поскольку довольно часто речь идет о прогнозировании системы показателей, то используют векторную авторегрессию. Промежуточное положение между простой авторегрессией и векторной авторегрессией занимает комплексная авторегрессия. Свойства комплексной авторегрессии, у которой одна из составляющих является показателем времени, обсуждаются в этой статье. Результаты: автором предложена новая модель для кратко- и среднесрочного прогнозирования, обладающая новыми свойствами, отличающими ее от других авторегрессионных моделей. Она может быть включена в арсенал инструментария современной экономиче-ской прогностики.