Прогнозирование стоимости контрактов «Месяц вперед» на торговых площадках европейского газового рынка

Аннотация

Цель: статья посвящена методам прогнозирования среднемесячных значений цен форвардных газовых контрактов «Месяц вперед» на европейских торговых площадках. Обсуждение: стоимость форвардных газовых контрактов «Месяц вперед» является одним из важнейших оперативных индикаторов европейского газового рынка, во многом определяющим стратегии его основных игроков в кратко- и средне- срочной перспективе. Прогнозирование данного показателя позволяет предсказывать поведение участников рынка и, как следствие, принимать обоснованные управленческие решения. Поскольку динамика стоимости контрактов подвержена воздействию множества внешних и внутренних факторов, возникает задача анализа этого влияния и разработки многофакторной модели, учитывающей оперативное изменение ключевых характеристик рынка. Результаты: предложен метод многофакторного адаптивного прогнозирования стоимости газовых контрактов «Месяц вперед» на основе эндогенных и экзогенных факторов. Проведена верификация предложенного метода на примере торговой площадки TTF, представлены результаты числовых расчетов, подтверждающие его эффективность.