Применение расширенного фильтра Калмана для идентификации параметров распределенной - Копытин, А В; Копытина, Е А; Матвеев, М Г (Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии, 2018)
Предложен комбинированный метод идентификации уравнений математической физики, описывающих динамику пространственно-распределенных процессов, на основе экспериментальных многомерных временных рядов. Первой составляющей метода является получение МНК-оценок параметров многомерной авторегрессии. Однако, эти оценки оказываются смещенными в силу наличия ошибок в регрессорах. С целью уменьшения указанного смещения в качестве второй составляющей метода применяется расширенный фильтр Калмана. Приводится вычислительный эксперимент, подтверждающий эффективность предложенной методики.