Моделирование риск-трендовых оценок стоимости опционов
Ключевые слова:
опцион, риск-нейтральная оценка, риск-трендовая оценка, эконометрическая модель
Аннотация
Введено понятие «риск-трендовая» оценка стоимости опциона. Для расчета риск трендовых оценок разработана специальная эконометрическая модель, адекватно отражающая дискретно- непрерывный механизм эволюции цены базового актива. Вычислительный эксперимент подтвердил возможность использования подобных оценок в качестве инструмента для обоснования инвестиционных решений.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-05
Как цитировать
Давнис, В. В., & Богданова, С. Ю. (2015). Моделирование риск-трендовых оценок стоимости опционов. Современная экономика: проблемы и решения, 1, 119-129. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4157
Выпуск
Раздел
Статьи
