Моделирование риск-трендовых оценок стоимости опционов
Ключевые слова:
опцион, риск-нейтральная оценка, риск-трендовая оценка, эконометрическая модель
Аннотация
Введено понятие «риск-трендовая» оценка стоимости опциона. Для расчета риск трендовых оценок разработана специальная эконометрическая модель, адекватно отражающая дискретно- непрерывный механизм эволюции цены базового актива. Вычислительный эксперимент подтвердил возможность использования подобных оценок в качестве инструмента для обоснования инвестиционных решений.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
