О связи между выбором стратегии рефинансирования портфеля и степенью уклонения от риска инвестора

Л. П. Яновский; С. Н. Владыкин

Л. П. Яновский Voronezh State Agricultural University
С. Н. Владыкин Institute Management Marketing and Finances Voronez

Ключевые слова: стратегия инвестирования, модель Марковица, функция полезности, степень уклонения от риска

Аннотация

В работе исследуется связь между стратегией инвестирования и отношением к риску инвестора. Показано, что нейтральный к риску, обладающий значительными ресурсами для реинвестирования выбирает портфель Марковица. Доказано также, что долгосрочный инвестор, темп роста капитала которого описывается моделью Мертона – Самуэльсона является уклоняющимся от риска инвестором.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.