О перспективном направлении исследования проблем риск-нейтрального оценивания опционов
Ключевые слова:
опцион, риск-нейтральная оценка, crr-модель
Аннотация
Обсуждается подход к оценке стоимости опционов, в основе которого лежит модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR-модель). Обосновывается целесообразность использования аппарата эконометрического моделирования для оценки характеристик этой модели.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
