Мультифрактальный подход к прогнозированию величины и динамики волатильности в условиях нестабильности на рынках финансовых активов

Аннотация

В статье рассматриваются модели прогнозирования волатильности, построенные с использованием теории мультифракталов. Для нахождения параметров моделей был предложен метод, позволяющий спрогнозировать не только величину, но и динамику (рост или спад) волатильности, реализованный в среде MATLAB. Используя данные стоимости акций семи компаний с 2002 г. по 2010 г., была доказана эффективность предложенного метода, а также применения теории мультифракталов для построения моделей прогнозирования величины и динамики волатильности.