Портфельные решения с симметричной оценкой риска
Ключевые слова:
портфель ценных бумаг, модель Марковица, модель Шарпа, матрица взаимодействия, оценка риска
Аннотация
Обсуждается новый, симметричный, измеритель риска портфельных инвестиций, который может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Приводятся результаты вычислительных экспериментов, которые в режиме поступреждающего тестирования демонстрировали статистически устойчивую предпочтительность модели портфельного инвестирования с симметричной оценкой риска по сравнению с другими моделями.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-19
Как цитировать
Борисов, А. Н., & Тимченко, О. В. (2015). Портфельные решения с симметричной оценкой риска. Современная экономика: проблемы и решения, 4, 114-121. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4704
Выпуск
Раздел
Статьи
