Портфельные решения с симметричной оценкой риска

Аннотация

Обсуждается новый, симметричный, измеритель риска портфельных инвестиций, который может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Приводятся результаты вычислительных экспериментов, которые в режиме поступреждающего тестирования демонстрировали статистически устойчивую предпочтительность модели портфельного инвестирования с симметричной оценкой риска по сравнению с другими моделями.