Особенности оценки стоимости опционов на полном и неполных рынках
Ключевые слова:
неполные рынки, биномиальная модель ценообразования опционов, риск-трендовая оценка, мультитрендовый (B, S)-рынок
Аннотация
В статье приведен анализ неэффективности классической биномиальной модели на неполном рынке, также рассматривается частный случай решения задачи оценки стоимости опциона в условиях неполного рынка через представление неполного рынка как вероятностную систему частных полных рынков. В заключение предлагается модель мультитрендового (B,S)-рынка.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-19
Как цитировать
Коротких, В. В., & Федосеев, А. М. (2015). Особенности оценки стоимости опционов на полном и неполных рынках. Современная экономика: проблемы и решения, 4, 137-144. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4706
Выпуск
Раздел
Статьи
