Особенности оценки стоимости опционов на полном и неполных рынках

Аннотация

В статье приведен анализ неэффективности классической биномиальной модели на неполном рынке, также рассматривается частный случай решения задачи оценки стоимости опциона в условиях неполного рынка через представление неполного рынка как вероятностную систему частных полных рынков. В заключение предлагается модель мультитрендового (B,S)-рынка.