О некоторых свойствах характеристик оптимальных портфелей ценных бумаг минимального риска и максимальной доходности

Аннотация

Исследована взаимосвязь характеристик классических моделей Марковица-Тобина минимизации риска портфеля ценных бумаг при заданной доходности и максимизации средней доходности портфеля при заданном уровне риска. Установлены формулы, выражающие зависимость параметров оптимального портфеля от предварительно выбранной доли безрисковых бумаг.