Адаптивный подход и вопросы его реализации в моделях портфельного инвестирования

Аннотация

Обсуждается возможность адаптивного подхода к построению моделей портфельного инвестирования. Показано, что в качестве базовой модели для этих целей целесообразно использовать портфель Шарпа, построение которого основано на регрессионном анализе. Проведены вычислительные эксперименты, подтвердившие перспективность построения адаптивных моделей портфельного инвестирования.