Концептуальные основы построения портфеля ценных бумаг со свойством предикторной оптимальности

Аннотация

Цель: построение такого портфеля ценных бумаг, который не обладает оптимальными свойствами в текущий момент времени, однако эти свойства предусмотрены в нем для ожидаемого будущего. Обсуждение: Сегодня глобализация принизывает все уровни инвестиционной сферы, а глобализационные факторы начинают главенствовать в инвестиционных процессах. Таким образом, в современных условиях адекватными следует признавать те подходы к моделированию инвестиционных процессов, в рамках которых удается учесть не только текущие, но и ожидаемые эффекты глобализации. Одним из таких подходов можно считать адаптивное моделирование. Результаты: предложен адаптивный подход к построению модели портфельного инвестирования, обладающей свойством предикторной оптимальности и учитывающей эффект глобализации.