Модель оценки банковского кредитного риска при отсутствии залога

Аннотация

Цель: статья посвящена вопросам разработки модели кредитного риска коммерческого банка при решении задач управления активами и привлечения новых активов. Обсуждение: в предположении, что банк выдает кредит в отсутствии у физического лица обеспечения в виде залога, постановка задачи сводится к оценке кредитного риска как вероятности неполучения ожидаемого результата. Для различных законов распределения вероятности определены расчетные формулы вычисления уровня риска при различной кредитной политике. Результаты: автором получено общее решение задачи оценки величины риска коммерческого банка при выдаче кредита физическому лицу в отсутствии залога на основе применения подхода вероятностного моделирования. Полученные результаты распространены на различные варианты кредитной политики банков, основанной на различной степени оценки рисков.