Модели риск-менеджмента потерь на уровне отдельного подразделения промышленного предприятия

Аннотация

Цель: в статье разрабатывается математический инструментарий риск-менеджмента, предназначенный для проведения количественного анализа риска потерь отдельного производственного подразделения. Обсуждение: концептуальную основу данного инструментария составляет предположение о существовании зависимости уровня риска от объема средств, выделяемых на проведение антирисковых мероприятий. В работе обосновывается использование для аппроксимации данной зависимости семейства дробно-линейных функций. Результаты: на базе построенного в работе аналитического представления данной зависимости получены выражения для количественной оценки стартового и финального уровней риска потерь производственного подразделения, а также разработаны модели оптимизации расходов на антирисковые мероприятия.