Внутрииндексные модели и их применение в задачах портфельного инвестирования

Аннотация

Вводится понятие «внутренний индекс» и обсуждается возможность его применения при обосновании инвестиций в реальные и финансовые активы. Предлагается по аналогии с одноиндексными моделями оценивать внутрииндексные и использовать их для построения диагональной модели Шарпа. Рассмотрен вывод необходимых для этого формул и приведена их содержательная интерпретация. Приводятся результаты вычислительного эксперимента, позволившие рекомендовать предложенный подход для практического использования в задачах обоснования инвестиционных решений.