Регрессионный анализ динамических эффектов на финансовых рынках
Ключевые слова:
эконометрическая модель, динамический эффект, стабильность, экстенсивная составляющая, интенсивная составляющая
Аннотация
Обсуждаются два подхода к анализу и идентификации ненаб- людаемых эффектов в динамике ценных бумаг. Логика расчетов, реализуемых в рамках этих подходов, основана на эконометрическом моделировании и специфических приемах анализа результатов моделирования. Делается вывод о необходимости практического использования этих подходов.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
