Регрессионный анализ динамических эффектов на финансовых рынках
Ключевые слова:
эконометрическая модель, динамический эффект, стабильность, экстенсивная составляющая, интенсивная составляющая
Аннотация
Обсуждаются два подхода к анализу и идентификации ненаб- людаемых эффектов в динамике ценных бумаг. Логика расчетов, реализуемых в рамках этих подходов, основана на эконометрическом моделировании и специфических приемах анализа результатов моделирования. Делается вывод о необходимости практического использования этих подходов.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-05
Как цитировать
Бочаров, В. П. (2015). Регрессионный анализ динамических эффектов на финансовых рынках. Современная экономика: проблемы и решения, 1, 112-118. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4156
Выпуск
Раздел
Статьи
