Стратегия построения инвестиционного портфеля на основе показателя ожидаемых потерь(EvaR)
Ключевые слова:
инвестиционная стратегия, инвестиционный портфель, когерентные меры риска, VaR, показатель ожидаемых потерь EvaR
Аннотация
В работе анализируются свойства, достоинства и недостатки различных мер риска. Предложена и протестирована стратегия построе-ния инвестиционного портфеля на основе показателя ожидаемых потерь (EvaR).Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
