Стратегия построения инвестиционного портфеля на основе показателя ожидаемых потерь(EvaR)
Ключевые слова:
инвестиционная стратегия, инвестиционный портфель, когерентные меры риска, VaR, показатель ожидаемых потерь EvaR
Аннотация
В работе анализируются свойства, достоинства и недостатки различных мер риска. Предложена и протестирована стратегия построе-ния инвестиционного портфеля на основе показателя ожидаемых потерь (EvaR).Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-06
Как цитировать
Яновский, Л. П., & Кульнева, О. С. (2015). Стратегия построения инвестиционного портфеля на основе показателя ожидаемых потерь(EvaR). Современная экономика: проблемы и решения, 2, 163-174. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4206
Выпуск
Раздел
Статьи
