Портфельные решения на основе риск-предикторных оценок доходности финансовых активов
Ключевые слова:
портфель ценных бумаг, риск-предикторные оценки, портфель марковица, модель Шарпа
Аннотация
Предлагается модифицированный вариант одноиндексной модели У. Шарпа. Модификация направлена на включение в модель механизма упреждающего оценивания средней доходности финансовых активов. Верификация предложенной модели показала возможность ее использования в практике обоснования инвестиционных решений.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-05-04
Как цитировать
Борисов, А. Н., & Ратушная, Е. А. (2015). Портфельные решения на основе риск-предикторных оценок доходности финансовых активов. Современная экономика: проблемы и решения, 7, 156-163. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4382
Выпуск
Раздел
Статьи
