Адаптивный портфель ценных бумаг на основе модели шарпа
Ключевые слова:
модель Шарпа, адаптация, обучающая выборка, поступреждающий период, критерий настройки параметра адаптации
Аннотация
Рассматривается подход, предусматривающий построение адаптивной модели портфельного инвестирования на основе модели Шарпа. Обучающая выборка для настройки параметра адаптации формируется из данных пост упреждающего периода. В качестве критерия для настройки параметра адаптации предложено использовать отношение доходности к риску.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-24
Как цитировать
Бахолдин, С. В. (2015). Адаптивный портфель ценных бумаг на основе модели шарпа. Современная экономика: проблемы и решения, 12, 173-178. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4959
Выпуск
Раздел
Статьи
