Применение портфеля марковица в техническом анализе финансового рынка в условиях фрактальной гипотезы

  • Екатерина Александровна Косарева Воронежский государственный университет
Ключевые слова: технический анализ, фундаментальный анализ, гипотеза фрактального рынка, портфель Марковица

Аннотация

Цель: показать, что инвестиционный портфель как инструмент фундаментального анализа может быть эффективно использован в техническом анализе в условиях гипотезы фрактального рынка на примере портфеля Марковица. Обсуждение: инвестиционный портфель представляет собой инструмент фундаментального анализа. Однако развитие теории финансовых рынков, появление и становление гипотезы фрактального рынка поставило новую задачу – интеграция инструментов фундаментального и технического анализа. В условиях фрактальной гипотезы цена одного актива в разных инвестиционных горизонтах может быть рассмотрена как совокупность активов. Поэтому инвестиционный портфель может быть рассмотрен теперь не как совокупность разных активов, а как инвестиция в один актив на разных инвестиционных горизонтах. Автором было показано, что подобная интеграция возможна не только теоретически, но и доказана на практике. Результаты: статья содержит расчеты, доказывающие, что портфель Марковица может быть использован в техническом анализе в условиях фрактальной гипотезы.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2018-12-20
Как цитировать
Косарева, Е. А. (2018). Применение портфеля марковица в техническом анализе финансового рынка в условиях фрактальной гипотезы. Современная экономика: проблемы и решения, 11, 8-15. https://doi.org/10.17308/meps.2019.11/1997
Раздел
Математические методы в экономике