Построение эффективных стратегий торговли волатильностью цены финансового актива с применением муль-тифрактального подхода к прогнозированию динамики дневной волатильности
Ключевые слова:
волатильность, мультифрактальность, прогнозирование волатильности, стратегии торговли волатильностью
Аннотация
Рассматривается построение эффективных стратегий торговли волатильностью цены финансового актива с применением муль-тифрактального подхода к прогнозированию динамики дневной волатильности с помощью мультифрактальных GARCH-моделей.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-22
Как цитировать
Тинякова, В. И., & Агапова, Е. А. (2015). Построение эффективных стратегий торговли волатильностью цены финансового актива с применением муль-тифрактального подхода к прогнозированию динамики дневной волатильности. Современная экономика: проблемы и решения, 6, 222-232. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/7560
Выпуск
Раздел
Статьи
