Построение эффективных стратегий торговли волатильностью цены финансового актива с применением муль-тифрактального подхода к прогнозированию динамики дневной волатильности

  • Виктория Ивановна Тинякова
  • Елена Анатольевна Агапова
Ключевые слова: волатильность, мультифрактальность, прогнозирование волатильности, стратегии торговли волатильностью

Аннотация

Рассматривается построение эффективных стратегий торговли волатильностью цены финансового актива с применением муль-тифрактального подхода к прогнозированию динамики дневной волатильности с помощью мультифрактальных GARCH-моделей.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-22
Раздел
Статьи