Приближенный анализ справедливой цены опциона на основе уравнения Блэка-Шоулза
Ключевые слова:
модель ценообразования опционов, уравнение Блэка-Шоулза, справедливая цена, метод степенных рядов, интерполяционный многочлен лагранжа
Аннотация
Представлен метод приближенного решения уравнения Блэка-Шоулза, описывающего формирование цен на европейские опционы колл. Метод основан на представлении решения в виде степенного ряда с использованием интерполяционных полиномов. Проведен анализ зависимости найденной приближенной справедливой цены от влияющих на нее факторов.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-09
Как цитировать
Хацкевич, В. Л. (2015). Приближенный анализ справедливой цены опциона на основе уравнения Блэка-Шоулза. Современная экономика: проблемы и решения, 5, 159-167. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/7652
Выпуск
Раздел
Статьи
