Моделирование поведения трейдеров в биржевых взаимодействиях методом итерации
Аннотация
Цель: статья посвящена построению проекционно-векторной модели итерационного типа, позволяющая фиксировать процесс каждой итерации торгов как поведение трейдеров в виде мысленного их устремления к выгоде на основе денежной оценки ценности товара в биржевых взаимодействиях. Обсуждение: с появлением высокоскоростной торговли на биржах в конце XX века и ускорения ее в ХХI веке невозможно устойчиво спрогнозировать установление цены акции или фьючерса даже в следующем баре будущего [1, 9, 11, 18, 24]. Поэтому необходим иной подход к обоснованию теории рыночного взаимодействия, с привлечением образующегося рыночного мышления в виде устремления к выгоде, относящегося отдельно как к покупателям, так и к продавцам, что создает прецедент торгов, предшествующих мгновенному возникновению равновесной цены [4, 5, 10, 11]. И при этом использовать принцип парадигмы Билла Вильямса, что на примитивном рынке до момента установления равновесной цены предшествуют торги как результат окончания сделки между покупателем и продавцом при их устремлении и достижении выгоды как ценность товара равной ценности денег. Следовательно, таким образом, будет определяться поведение трейдеров как мысленное устремление к выгоде, которое может характеризовать суперпозицию волновых движений от торгов контрагентов, и в результате этого определять влияние детерминант спроса и предложения, обосновывающие ценность денег и ценность товара, что в результате создаст достаточно устойчивую и последовательную во времени смену больших и малых ценовых волн на биржах [9, 10, 11]. Это подтверждается статистическими выборками Нью-Йоркской, Чикагской, Лондонской, Московской бирж [4]. Результаты: обоснованы природные закономерности, демонстрирующие достаточно устойчивую среду поведения трейдеров интеллектуального порядка, включающую распределение контрагентов в их устремлении к выгоде в рыночной среде со статистическим подтверждением гиперболического распределения с характеристическими числовыми коэффициентами 0,5; 1,5. Предложена проекционновекторная модель итерационного типа, которая позволяет наглядно фиксировать процесс каждой итерации торгов в прогрессирующем для положительного результата поведения трейдеров в виде мысленного устремления к выгоде в определенном направлении на основе доказательства квантово-механического процесса их мышления, что достигается путем проектирования исходных оценок сравниваемых ценностей товара и денег за него покупателем-продавцом. Таким образом, осуществляется прогноз цен при выявлении начальной волны больших ценовых биржевых колебаний после достаточно продолжительных малых ценовых колебаний.
Скачивания
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.