Метод построения содержательно интерпретируемых регрессионных моделей в условиях мультиколлинеарности

Аннотация

Цель: построение линейных регрессионных моделей без искажающих содержательный смысл эффектов мультиколлинеарности. Обсуждение: вопрос эконометрического моделирования в ситуации, когда имеет место мультиколлинеарность, продолжает оставаться актуальным, несмотря на достаточно большой арсенал рекомендаций. Практически все рекомендации ориентированы на решение проблем вычислительного характера, связанных с вырожденностью матрицы нормальных уравнений. Можно считать, что проблемы вычислительного характера в основном решены. Но проблема, связанная с содержательным смыслом окончательного варианта эконометрической модели ни в одном из методов не рассматривается и, по прежнему, остается не решенной.  Результаты: предлагается оригинальный способ построения линейных регрессионных моделей для случаев, когда эффекты мультиколлинеарности проявляются искажениями содержательного смысла факторного влияния на моделируемый показатель. Проведенные эмпирические исследования подтвердили эффективность предлагаемого способа.