Моделирование оптимальных портфельных стратегий с учетом промежуточного потребления в стохастических условиях

  • И. Г. Наталуха
Ключевые слова: инвестиции, рисковые активы, оптимизация, стохастические процессы

Аннотация

Определены оптимальные стратегии финансового инвестирования агента финансового рынка при наличии промежуточного потребления с учетом стохастической динамики цен рисковых активов и стохастической эволюции параметров инвестиционной среды. В аналитической форме получены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, вола-тильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-06
Как цитировать
Наталуха, И. Г. (2015). Моделирование оптимальных портфельных стратегий с учетом промежуточного потребления в стохастических условиях. Современная экономика: проблемы и решения, 2, 128-145. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4203
Раздел
Статьи