Альтернативное агрегирование ряда цен в соответствии с концепцией рыночного времени

Аннотация

В работе предлагается альтернативный подход к агрегированию ряда тиковых цен финансовых активов, отличающийся от разбиения на равные интервалы времени, который принято использовать. Использование альтернативных агрегаций временных рядов цен по сравнению с рядами равного астрономического времени позволяет снизить гетероскедастичность; приближает распределение приращений цен к нормальному распределению; позволяет получить ряды с иными свойствами, важными для прогнозирования.