Выявление тренд-сезонных компонент во временных рядах экономических процессов

  • Альфира Менлигуловна Кумратова Кубанский государственный аграрный университет
  • Елена Витальевна Попова Кубанский государственный аграрный университет
  • Татьяна Алексеевна Недогонова Кубанский государственный аграрный университет
  • Андрей Игоревич Василенко Кубанский государственный аграрный университет
Ключевые слова: метод Четверикова, сезонная компонента, временной ряд, эталонный временной ряд

Аннотация

Цель: Исследование тренд-сезонных экономических процессов на базе временных рядов, с последующей подготовкой данных для прогнозирования динамики развития с использованием методов прогнозирования как гибридных, так и методов нелинейной динамики. Обсуждение: В современных условиях экономики для минимизации рисков и потерь часто применяют прогнозирование на основе временных рядов. Одним из наиболее значимых факторов, которые необходимо учитывать на начальном этапе анализа данных временного ряда, является сезонность. В данной работе представлен алгоритм выявления сезонной компоненты Четверикова, проведена его апробация на основе эталонного ряда, и представлено исследование на выявление сезонной компоненты во временных рядах цен на нефть марки Brent, курса доллара к рублю и временного ряда оптовой продажи бутелированной питьевой воды в городах Краснодарского края. Результаты: метод Четверикова позволяет нам выделять сезонную компоненту во временных рядах с явно существующей зависимостью от времени года. Говорить о сезонности в таких временных рядах как цены на Brent и курс доллара достаточно сложно, так как на их значение большое влияние оказывают геополитические факторы, например, договоренности стран ОПЕК. Авторами планируется проведение дальнейшего исследования представленных в работе временных рядов для прогнозирования динамики развития процессов с использованием как гибридных методов, так и методов нелинейной динамики.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2018-06-20
Как цитировать
Кумратова, А. М., Попова, Е. В., Недогонова, Т. А., & Василенко, А. И. (2018). Выявление тренд-сезонных компонент во временных рядах экономических процессов. Современная экономика: проблемы и решения, 6, 20-30. https://doi.org/10.17308/meps.2018.6/1907
Раздел
Математические методы в экономике