Главные компоненты и их применение в моделях портфельного инвестирования

Аннотация

Рассмотрена возможность использования главных компонент для формирования модели портфельного инвестирования Шарпа. Получены формулы для расчета доходности и дисперсии портфеля в случае, когда в регрессионную модель включены две компоненты. Показано, каким образом изменяется модель портфельного инвестирования при ее формировании на основе двухкомпонентной модели.