Комбинирование скользящего усреднения и бета-коэффициента в задачах повышения эффективности торговых стратегий

Аннотация

Предложена идея использования скользящего бета-коэффициента с целью оптимизации стратегий торговли на валютном рынке. Исследована эффективность торговых систем до и после учета информативности бета-коэффициента на примере исторических данных. Показано повышение эффективности системы при комбинации двух подходов.